Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań - elearning

Opis kursu

Zakres kursu Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań obejmuje m.in. matematykę finansową (wartość pieniądza w czasie, badanie atrakcyjności lokat bankowych, prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych (wycena akcji i obligacji), tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, ocena i prognozowanie zwrotu z portfeli inwestycyjnych.
Kurs MS Excel w pracy finansisty, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywane na co dzień w pracy finansistów, jak i tych mniej znanych narzędzi Excela. 

Uwaga: kurs stanowi rozbudowaną wersję książki Microsoft Excel w pracy finansisty – analiza i modelowanie danych finansowych. Uczestnicy kursu dodatkowo otrzymują aplikacje finansowe, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu w sposób automatyczny, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, aplikacja do oceny projektów inwestycyjnych, aplikacja do analizy portfelowej.

Zapisy

Tematyka kursu

Wartość pieniądza w czasie.

Stopa procentowa, oprocentowanie proste i składane, porównanie oprocentowania prostego i składanego.

Lokaty.

Definicja i typy lokat, obliczanie zysku z lokaty, efektywna stopa procentowa, opodatkowanie lokat, porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach.

Kredyty.

Definicja i podstawowe cechy kredytów, klasyfikacja kredytów, analiza kredytów, spłata i koszty kredytów, rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty (kredyt z ratą stałą, kredyt z ratą malejącą, spłata przez fundusz umorzeniowy, bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie, porównanie wyników z czterech metod,funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych.

Ocena projektów inwestycyjnych.

Okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR).

Akcje.

Definicja i podstawowe cechy akcji, metody analizy akcji, wycena akcji, modele dywidendy.

Obligacje.

Definicja i podstawowe cechy obligacji, typy obligacji, wycena obligacji, daty wypłaty kuponów, odsetki narosłe, rentowność (YTM), ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych, średni termin wykupu obligacji.

Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych.

Dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.

Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu.

Oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).

Narzędzia Excela do analizy finansowej.

Funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.

Przydatne funkcje finansowe.

PV, FV, PMT, PPMT, IPMT, SPŁAC.KAPIT, SPŁAC.ODS, NPER, IRR

Przykłady aplikacyjne.

Przykłady aplikacyjne zastosowań finansowych dla każdego bloku tematycznego.

Casy biznesowe w Excelu.

Kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).

Czego się nauczysz

Na kursie Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań, uzyskasz umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia: matematykę finansową (wartość pieniądza w czasie, analizę lokat, kredytów), ocenę projektów inwestycyjnych, wycenę instrumentów finansowych (akcje, obligacje), analizę portfelową (budowę efektywnych portfeli, prognozowanie zwrotu z portfeli i ich ocenę). Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu, m.in. funkcjami finansowymi, funkcjami tablicowymi, operacjami macierzowymi, Analizą danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystać z aplikacji finansowych w Excelu, tworzyć własne narzędzia służące do modelowania finansowego. Będziesz także wiedział(a), jak wykorzystywać matematykę finansową do analizy produktów finansowych na podstawie wyceny wartości obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych (kredyty, lokaty, obligacje, inwestycje) oraz prognozować opłacalność projektów inwestycyjnych (akcje, instrumenty pochodne i portfele inwestycyjne).